Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

Корреляция на форекс — это взаимосвязь между двумя активами из одного или нескольких классов. Валюта коррелируется с другими денежными единицами, индексами и товарами.

Содержание

1. Виды связи на финансовых рынках
2. Таблица корреляции валютных пар на форекс
3. 3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле
4. Корреляция на форекс между валютой и товарами
5. Связь между инструментами фондового рынка и валютами
6. Советник на форекс для корреляции
7. Плюсы и минусы корреляции

Виды связи на финансовых рынках

Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:

• 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
• 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
• 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
• 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.

При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.

Топ 5 форекс брокеров 2023

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.

Инструкция по работе с таблицей:

1. Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
2. Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
3. Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.

Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.

Новый Telegram канал в помощь начинающему трейдеру! Всё самое полезное — каждый день!

Рынок всегда меняется

От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.

На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

Учитывайте изменчивость во время торговли.

3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле

1. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки. При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.Зная о корреляции, спекулянт не войдет по коррелируемым активам и сохранит больше денег.
2. Хеджирование. Трейдер открыл сделку на покупку по EURUSD, но не учел выход обновленных данных по ВВП в Германии. Эта новость может по-разному сказаться на цене евро, поэтому для диверсификации открывается ещё один ордер.Для этого выбирается инструмент с высокой обратной зависимостью, например USDCHF, и открывается ордер на продажу.
3. Диверсификация. Трейдер решил, что доллар США вырастет. Вместо одного ордера на покупку USD, можно открыть контракты на понижение по EUR/USD и GBP/USD.

Используются пары со значением зависимости около 0,7.

Корреляция на форекс между валютой и товарами

Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.

Канада

Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.

Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.

Австралия

Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.

Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.

Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.

Новая Зеландия

Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2013 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2013 год произведено 249 тонн, в Китае 438.

Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.

Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.

Максимальная корреляция между NZD и золотом на недельном периоде 0.94. Худший показатель на годовом отрезке — 0.44.

Россия

Курс рубля зависит от стоимости нефти. Но зависимость между российским рублем и черным золотом слабее Канадской, особенно в 2018 году.

Так, с марта по июнь 2018 года котировки Brent выросли с 64 до 79 долларов за баррель. Российская валюта за этот период просела с 55 до 63 рублей за доллар.

Падение RUR связано с санкциями, специальным сдерживанием цен на валюту перед выборами, проходившими в марте 2018 и другими факторами.

Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива.

Основное отличие определения связи между товарами и валютой — первые выступают сигналами, вторые реагируют. А значит, эти значения можно использовать для увеличения заработка, а не только диверсификации и хеджирования.

Связь между инструментами фондового рынка и валютами

Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику.

Инвесторов привлекают акции японских компаний. Купить их можно в национальной валюте. Соответственно вкладчики сначала скупают иену, а потом акции.

От состояния фондового рынка зависит положение валюты.

Для отслеживания не требуется мониторить акции всех крупнейших компаний страны. Для этого используются индексы.

Индекс — инструмент, объединяющий акции группы компаний. Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот.

Индексы США

Промышленный индекс Доу Джонса, объединяет 30 крупнейших компаний Соединённых Штатов: McDonalds, Intel и др.

От редакции. Напомним, индекс изобрел Чарльз Доу, разработавший основы современного технического анализа.

Индекс Доу Джонса показывает состояние рынка США.

S&P 500 (SPX на графике). Второй по торговым объемам в мире индекс после Доу. Показывает средневзвешенную цену 500 крупнейших компаний США.

NASDAQ Composite (NAQ). Объединяет 4000 компаний электронного рынка США.

У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.

Индексы других стран

1. Nikkei — японский аналог Доу Джонса. В индекс входят компании Fuji, Toyota и др.
2. DAX — 30 компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank и др.
3. DJ EURO STOXX — 50 компания из 12 стран ЕС.
4. РТС — российский индекс, в который входят 50 компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже.

Индексы и валюты показывают прямую корреляцию на форекс. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка .

Советник на форекс для корреляции

Кроме OANDA, простой и понятный советник для трейдера предлагает Investing.com. Выбрав валютную пару, интервал и количество периодов, система автоматически покажет список коррелируемых пар.

С калькулятором от Инвестинг трейдер мгновенно найдет коррелируемые активы за любой интервал на графике.

Плюсы и минусы корреляции

• Торгуя одновременно взаимосвязанными активами, трейдер подвергает капитал дополнительному риску.
• Связь всегда изменяется — проверяйте значения перед торговлей.

• Диверсификация рисков и хеджирование с помощью этой информации.
• Дополнительный сигнал для входа, при условии, что один из коррелируемых активов идет первым и тянет за собой второй.

Учитывая связь между активами, трейдер улучшит результаты своей торговли. Попробуйте и убедитесь сами.

Новый Telegram канал в помощь начинающему трейдеру! Всё самое полезное — каждый день!
Эксперт сайта
Экономист, практикующий трейдер. В 2015 году закончил ИМЭИ по специальности «Экономика».
Читайте также

Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь
Топ Форекс-брокеров

Бесплатные прогнозы от экспертов Получать прогнозы первыми

Лицензированные брокеры России
Лицензия: Банк России 045-14050-100000
Лицензия: ФКЦБ России № 177-03471-100000

Лицензия: ФКЦБ России 045-13561-100000
Лицензия: ФКЦБ России 045-06097-100000

Лицензия: ФКЦБ России 177-02739-100000
Лицензия: ФКЦБ России 040–06492–100000
Наш эксперт
Экономист, практикующий трейдер.
Для новичков

• Как правильно торговать на бинарных опционах
• Что такое OTC в бинарных опционах
• В какое время лучше торговать на бинарных опционах
• Хитрости торговли на бинарных опционах
• Срок опциона – как выбрать оптимальное время истечения?

Новости трейдинга

• Газпром вовремя погасил евробонды на $1,3 млрд
• Январская прибыль ВТБ упала в 11 раз на фоне рыночных обвалов
• «Тинькофф Инвестиции» раздает подарки за прохождение обучения
• Тинькофф Инвестиции предоставили пользователям возможность оформить акции в подарок без посещения офиса брокера
• НРА подтвердило высокий рейтинг управляющей компании «Альфа-Капитал»

Присоединяйся!
Подписаться на новости
Получай самую новую информацию о трейдинге каждый день!

Binium — ваш персональный гид в мир финансов. На страницах нашего ресурса вы найдете только самую актуальную информация о торговле бинарными опционами, обзоры брокеров от ведущих экспертов, а также лучшие аналитические материалы.

По вопросам работы сайта обращайтесь info@binium.ru
Социальные сети

© 2023 binium.ru. Все права защищены. 18+

Сайт Binium.ru — независимый информационный портал. Мы не являемся представителем какого-либо брокера или ДЦ, не принимаем платежи от физических или юридических лиц, не оказываем финансовые услуги. Все тексты на сайте носят исключительно ознакомительный характер. Они также не являются рекламой какого-либо брокера или призывом к инвестициям. Администрация не несет ответственности за любые риски и финансовые потери, которые возникли у интернет-пользователя после прочтения материалов на сайте. Информация об акциях, бонусах, торговых условиях не является публичной офертой и может быть изменена брокерской компанией в любой момент. Операции на рынке форекс и CFD относятся к числу сложных, высокорискованных инвестиций и несут в себе риски потери капитала. По статистике, 67-78% розничных трейдеров теряют свои средства при торговле. До регистрации на сайте брокера вы должны убедиться, что осознаете риски и вероятность финансовых убытков.

Источник https://binium.ru/korrelyatsiya-na-forex/